Jing Wang (Wendy)
2019-01-07 22:16請(qǐng)問(wèn)forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時(shí)刻的現(xiàn)值,但是forward的pricing應(yīng)該是t=0時(shí)刻去買(mǎi)的價(jià)格,那為什么price不是從t=1時(shí)刻再折現(xiàn)到t=0點(diǎn),而是直接用了t=1時(shí)點(diǎn)的價(jià)格?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-01-08 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,forward price是可以變化的,T=0和T=1的forward price可以不一樣,現(xiàn)實(shí)中也是不一樣的,隨著時(shí)間的流逝,forward price是趨近于spot price的
