Jing Wang (Wendy)
2019-01-07 22:16請問forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時刻的現(xiàn)值,但是forward的pricing應該是t=0時刻去買的價格,那為什么price不是從t=1時刻再折現(xiàn)到t=0點,而是直接用了t=1時點的價格?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-01-08 09:35
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同學你好,forward price是可以變化的,T=0和T=1的forward price可以不一樣,現(xiàn)實中也是不一樣的,隨著時間的流逝,forward price是趨近于spot price的
