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2023-10-22 11:15老師這里對比了AFG和前面的net liquidity position和liquidity needs，這塊請老師深入講解一下，幾個指標是并行的還是有包含關(guān)系？，另外Nondeposit老師在講解時多次提到項目融資，聯(lián)邦貼現(xiàn)，基金市場等，所以Nondeposit是否等同于銀行的負債，那么在計算liquidity needs中需要計入待償還的借款？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-22 23:54
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同學你好，AFG，與Net Liquidity Position和Liquidity Needs指標是并行的，而不是具有包含關(guān)系。
凈流動性狀況是指銀行在某個時間點上可用于滿足流動性需求的資金余額減去預期的流動性需求。它是一個比較當前可用流動性和預期需求的指標，用于評估銀行的流動性狀況。
流動性需求是指銀行在一段時間內(nèi)需要滿足的現(xiàn)金流出需求，包括資金的歸還、利息支付、運營費用等。流動性需求的計算通?；阢y行的負債、到期資產(chǎn)、承諾和其他現(xiàn)金流出的預測。
AFG是銀行的可供出售金融工具，包括債券、股票等。在討論AFG時，可能會涉及到對其流動性的考慮。因為可供出售金融工具具有市場可變性和可變現(xiàn)性，它們可以用來滿足一部分流動性需求，但也需要考慮其變現(xiàn)的時間和成本。
至于Nondeposit（非存款）的概念，它通常指的是銀行的負債部分，除了存款以外的其他借款和融資來源。這包括發(fā)行的債券、向聯(lián)邦儲備銀行貼現(xiàn)的貸款、資金市場的融資等。在計算流動性需求時，通常會考慮待償還的借款和融資，因為它們是銀行需要在未來償還的現(xiàn)金流出。
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