郭同學(xué)
2023-10-22 11:57請(qǐng)問(wèn)MVaR的公式是怎么推導(dǎo)的
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-22 17:18
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同學(xué)你好，mvar實(shí)際上就是varp對(duì)資產(chǎn)a價(jià)值va求導(dǎo)的過(guò)程，不要求掌握推導(dǎo)過(guò)程，對(duì)于數(shù)學(xué)求導(dǎo)過(guò)程要求高，varp平方的公式是vara平方+var b平方+2rou vara varb，vara的公式你又知道是z乘以標(biāo)準(zhǔn)差×va，那么帶入你就可以對(duì)va求偏導(dǎo)了，最后經(jīng)過(guò)變形，可以得到講義上面的公式啦
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