歡同學(xué)
2023-10-22 11:59精煉是使得α服從正態(tài)分布，且剔除極端值，而optimal是在組合里增加或者減少資產(chǎn)配置。是這樣的邏輯么？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-22 17:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，大體邏輯邏輯是這樣的，先進(jìn)行refine，其實(shí)就是對(duì)α進(jìn)行校準(zhǔn)，剔除異常值等等，因?yàn)樵紨?shù)據(jù)不一定都能用。之后再根據(jù)這些refine的值，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行optimal 配置。
感謝您的提問，如果覺得答疑有用的話，記得點(diǎn)贊采納哦～
0
0
0
0
