17****93
2023-10-22 13:43如果離expiration 還有 一個月，R給了1 yr rate。那應該是（1+r/12）^1?還是（1+r）^(1/12)?
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 23:18
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
應該是（1+r）^(1/12)，時間加權(quán)體現(xiàn)在指數(shù)位置
Rf無風險利率是一個復利利率，時間加權(quán)體現(xiàn)在指數(shù)位置，一年為365天，例如：（1+5%）∧90/365
對于FRA或者Swap rate，它們是單利利率，時間加權(quán)乘在利率上，一年為360天，例如：（1+5%×90/360）
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
