小同學(xué)
2023-10-22 14:30請(qǐng)問(wèn)在哪里涉及過(guò)correlation matrix的相關(guān)內(nèi)容 謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-24 11:28
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同學(xué)您好。
對(duì)于Semi-parametric appraoch,其中的Correlation-weighted historical simulation是基于correlation matrix做的。
在Cashflow mapping中,表格往往會(huì)給到不同期限風(fēng)險(xiǎn)因子的correlation matrix。
在Gaussian copula中,對(duì)于>2個(gè)變量的情況,我們需要基于correlation matrix去做。
