180****8224
2023-10-22 16:12無論什么時(shí)候t都是肥尾？尖峰矮峰代表什么意思？什么時(shí)候是尖峰什么時(shí)候是矮峰？有沒有尖峰瘦尾和矮峰瘦尾的存在？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-25 11:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。t分布無論什么時(shí)候都是肥尾的；尖峰與矮峰被用于描述分布中心的形態(tài)；一般來說，對于形態(tài)類似于正態(tài)的分布來說，其中心部分又高又瘦就是尖峰，又低又寬就是矮峰；對比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布與t分布，如果二者前三階矩均相等（注：二者的均值與偏度根據(jù)定義都為0，所以一、三階矩自動相等；因此重點(diǎn)落在方差相等上），那么尖峰必對應(yīng)肥尾，矮峰必對應(yīng)瘦尾，如果不相等的話則什么情況都有可能出現(xiàn)；現(xiàn)在學(xué)術(shù)界多認(rèn)為峰度本質(zhì)上并不是在描述峰態(tài)、而是在描述尾部的肥瘦。
-
追問
我記著是說比較峰度必須方差相等對嗎？那既然方差都相等了是不是說明尖峰就是肥尾了，極端的損失概率比較高？
-
追答
同學(xué)您好。是的，方差相同下尖峰必定肥尾，意味著極端事件發(fā)生的概率更高。
0
0
0
0
