逆同學(xué)
2023-10-22 16:49莫頓模型里的d2公式,是根據(jù)BSM模型得到的,為什么和BSM模型原生的不一樣?t和T分別代表什么時(shí)間?
BSM模型的d12公式中,分子上還有一項(xiàng)減rT
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-24 09:48
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同學(xué)你好,
計(jì)算方法實(shí)際上是一樣的,ln(V/Ke^(-rT))=ln(V/K)+ln(e^rT)=ln(V/K)+rT。這里的T都是一樣的,計(jì)算公式上標(biāo)注可能有點(diǎn)問題。
希望能解答你的疑惑,加油!
