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2023-10-22 23:45老師,按照這個題意思,CML線也是有效前沿嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-24 15:39
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同學(xué)你好。是的,在風(fēng)險資產(chǎn)的基礎(chǔ)上引入無風(fēng)險資產(chǎn)后,CAL/CML就變成了新的有效前沿。因為除了切點,這條線上的每一個點都比原先的風(fēng)險資產(chǎn)有效前沿來得更有效(同預(yù)期收益下風(fēng)險更低,同風(fēng)險下預(yù)期收益更高)。
