YANG
2019-01-08 13:02老師 想問一下關(guān)于時間序列模型的檢驗順序的問題。如圖一，老師上課的時候說，先進(jìn)行相關(guān)系數(shù)檢驗確定p得到AR(p)，再進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。但是ppt上面，確定使用AR模型后，先進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，再進(jìn)行相關(guān)系數(shù)檢驗確定p。所以哪一種才是正確的順序呢？麻煩老師把順序?qū)懸槐椤x謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-08 16:10
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同學(xué)你好，
我們在使用時間序列數(shù)據(jù)建模時，有三個重要的假設(shè)，一個是無序列自相關(guān)，二個是協(xié)方差平穩(wěn)，三是無條件異方差，這三者是并列的關(guān)系，先進(jìn)行哪個的檢測都是可以的，三者都必須滿足才可以。只是老師上課可能先想到這個，而我們的講義是跟著原版書來的，三者無所謂誰先誰后，是并列的關(guān)系。
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