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2023-10-23 11:20這題為什么用normal VaR?并沒有寫清楚是算數(shù)還是幾何收益率是normally distribute啊
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-26 14:55
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同學(xué)您好。這里題目第一句說明Profit/Loss Distribution是正態(tài)分布的哈,所以使用Normal VaR哦。除非題目有特別明確的關(guān)于geometric return和Lognormal的提示,否則見到這種表述就是使用Normal VaR哈。
