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2023-10-23 14:07老師這個(gè)是怎么從下面換到上面的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-27 17:23
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同學(xué)您好。這里授課老師筆誤了哈,這兩個(gè)都是一個(gè)公式,Sigma_P應(yīng)為E(R_P)。這里的重點(diǎn)在于將權(quán)重w_A用Sigma來表達(dá)、再代入原期望收益率的函數(shù)中哈。造成的不便還請(qǐng)諒解。
