180****8224
2023-10-23 14:15這個題后面怎么翻譯？好多題都有ie，這是什么意思？benchmark 是什么？這個題因為說了單尾所以9%是s而不是總體的那個標準差嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2023-10-25 11:34
該回答已被題主采納
同學你好。
題目翻譯：A fund of funds has investments in 36 hedge funds（一個基金中基金投資于36個對沖基金）. At the end of the year, the mean return of the constituent hedge funds was 13.0%（在年底，這36個成分基金的平均收益率為13.0%）. The standard deviation of the funds' returns was 9.0%（這些基金的收益率的標準差為9.0%）. The benchmark return for the fund of funds was 10.0%（這個基金中基金的基準的收益率為10.0%）. With 95.0% confidence, can we accept the one-sided alternative hypothesis that the fund of funds exceeded its benchmark（在95%的置信水平下，我們可以接受如下單邊備擇假設嗎：該基金中基金的表現(xiàn)超過了基準收益率）; i.e., can we reject the one-sided null hypothesis that the fund of funds' true performance is less than or equal to 10.0%?（也就是我們可以拒絕如下單邊原假設嗎：該基金中基金的收益表現(xiàn)是小于等于10.0%的？）
i.e.是id est的縮寫，意為即，也就是。
Benchmark是對標的一個基準收益率；一般分兩種情況，要么追蹤benchmark（被動投資），要么打敗benchmark（主動投資）。常見的投資組合的benchmark有股票大盤等。在對沖基金的情景下，一般該benchmark可以設置為行業(yè)平均等，對沖基金如果表現(xiàn)高于benchmark則表現(xiàn)優(yōu)異。
9%是哪個標準差不重要，主要看題目怎么給，題目給的哪個就用哪個。
0
0
0
0
