哈同學(xué)
2023-10-23 14:37第三問，為什么算exposure用二叉樹，但是折現(xiàn)率用表2 的折現(xiàn)因子？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-24 16:09
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同學(xué)你好，
因?yàn)檫@里expected loss每期都算出來后，我們要看它的現(xiàn)值，此時(shí)是用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行的折現(xiàn)，而不用再考慮這個(gè)債券的風(fēng)險(xiǎn)，因此不用二叉樹。
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