Xiaott
2023-10-23 17:10這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-24 00:30
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同學(xué)你好，這道題目考查的知識(shí)點(diǎn)主要是壓力測(cè)試的最佳實(shí)踐。
A說(shuō)的是采用全面重估方法對(duì)銀行復(fù)雜的衍生品敞口進(jìn)行建模，這句話本身沒(méi)有問(wèn)題。B選項(xiàng)說(shuō)使用最低要求的監(jiān)管資本比率作為可能采取的應(yīng)急資本行動(dòng)的初始觸發(fā)，最低資本只是底線，在應(yīng)急的時(shí)候肯定是需要資本金高于這個(gè)底線，B不對(duì)。C說(shuō)的是假設(shè)銀行將退出其風(fēng)險(xiǎn)最高的業(yè)務(wù)，我們應(yīng)該在壓力測(cè)試期間減少開(kāi)支，這個(gè)說(shuō)法也不對(duì)，即使我們不做風(fēng)險(xiǎn)最大的業(yè)務(wù)，但仍然有其他的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，因此開(kāi)支不能隨便減少的。D說(shuō)在總投資組合水平上，使用加權(quán)平均方法對(duì)給定銀行貸款組合違約的損失進(jìn)行建模。這個(gè)也不是用加權(quán)平均的方法，因?yàn)檫`約和損失不一定是線性關(guān)系。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
老師，關(guān)于D選項(xiàng)，給LGD建模的時(shí)候用什么方法呢？
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追答
同學(xué)你好，一般常見(jiàn)的辦法有：
歷史數(shù)據(jù)分析法：該方法基于過(guò)去的違約案例數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過(guò)比較違約前后的貸款或債券價(jià)值差異來(lái)計(jì)算LGD。這需要有足夠的歷史數(shù)據(jù)，并且要確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可靠性。
資產(chǎn)負(fù)債表法：該方法涉及對(duì)借款人或發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行分析，以確定違約時(shí)的資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值。通過(guò)比較違約前后的凈值差異來(lái)計(jì)算LGD。
結(jié)構(gòu)化模型法：該方法使用定量模型，如回歸分析、決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等，來(lái)預(yù)測(cè)LGD。這些模型可以考慮各種因素，如借款人的特征、借款產(chǎn)品類(lèi)型、市場(chǎng)環(huán)境等。
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