Xiaott
2023-10-23 17:21計(jì)算邊際違約概率,用前一期不違約,本期違約到方法計(jì)算為什么不對?請老師幫忙看下
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-24 10:19
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同學(xué)你好,
這里是多期的情況,邊際違約概率是前期不違約后期違約同時發(fā)生的概率,不是前一期,要計(jì)算前期所有不違約的情況,所以應(yīng)該是(1-d1)*(1-d2)*d3=(1-(348-339)/348)(1-(339-333)/339)*(333-329)/333=1.15%
希望能解答你的疑惑,加油!
