葛同學(xué)
2023-10-23 17:57資產(chǎn)相關(guān)性與違約相關(guān)性的關(guān)系?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-10-24 10:21
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同學(xué)你好,
資產(chǎn)相關(guān)性是資產(chǎn)收益率的相關(guān)性,違約相關(guān)性是違約這個變量的相關(guān)性。兩者沒有必然聯(lián)系。這道題中是通過表格建立聯(lián)系的,可以認(rèn)為是參照歷史數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)一一對應(yīng)的。
希望能解答你的疑惑,加油!
