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2023-10-23 18:02B怎么翻譯的？u（i)怎么不是說y隨著x增大方差趨于零。為什么是殘差的。方差是零和方差是常數(shù)有什么區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-25 11:47
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同學(xué)你好。
B選項(xiàng)翻譯：The variance of the conditional distribution of the error term given X(i), variance [u(i) | X(i) =x], converges to 0 as sample (n) and X(i) increase 誤差項(xiàng)的條件方差（條件于自變量）隨著樣本容量和自變量的增大而趨向于0。
B選項(xiàng)有誤，正確的假設(shè)是，誤差項(xiàng)的條件方差是一個(gè)常數(shù)，即同方差假設(shè)。該假設(shè)是為了簡化OLS參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)而設(shè)立；若實(shí)際情況中違背該假設(shè)（即存在異方差），研究者只需要采用異方差穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤（懷特標(biāo)準(zhǔn)誤）即可，或者使用更加有效的加權(quán)最小二乘法。
方差為0意味著數(shù)據(jù)不存在波動(dòng)；方差為常數(shù)意味著數(shù)據(jù)存在著波動(dòng)，但對于不同觀測值i來說，波動(dòng)都是一樣的。
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