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2023-10-23 18:03D什么意思？看不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-25 11:58
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同學(xué)你好。這個(gè)稍微了解一下就可以了，不影響對(duì)選項(xiàng)的判斷。Kurtosis越大， 意味著隨機(jī)變量X、Y的分布的尾部越肥，出現(xiàn)極端值的可能性to越高，極限情況下就是kurtosis變?yōu)闊o窮大。
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追問
所以kurtosis大的意思是尾巴越厚，不是說是尖峰的意思？一般題目說了尖峰代表給了什么信息？
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追答
同學(xué)您好。Kurtosis在一開始提出的時(shí)候確實(shí)是用來描述分布的峰態(tài)的，且不同的分布在同方差下，kurtosis越大、峰越尖（這也同時(shí)對(duì)應(yīng)著尾部更肥）。但是更加廣義地來看，當(dāng)方差不同的情況下，kurtosis大不一定有尖峰，但肯定有肥尾，所以現(xiàn)在普遍認(rèn)為kurtosis是用來描述分布尾巴肥瘦情況的指標(biāo)。題目不會(huì)在這上面進(jìn)行深究，給到尖峰的話就是意味著kurtosis高。
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追問
尖峰就是瘦尾，矮峰就是肥尾對(duì)嗎？
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追問
不對(duì)不對(duì)，說錯(cuò)了，尖峰肥尾，矮峰瘦尾是吧？
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追答
同學(xué)你好。方差相同的情況下是的哈。
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追問
考試會(huì)考方差不同的比較嗎？出的話一般是什么類型？
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