歡同學(xué)
2023-10-23 20:42怎么理解market risk premium？這個(gè)是把β算進(jìn)去了還是不算？強(qiáng)化段明明講的是β*[Rm-Rf]這個(gè)整體才叫risk premium。
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-24 09:41
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同學(xué)你好，你的筆記也寫了的呀，右邊括號(hào)里面的是單價(jià)，貝塔表示量，整體才是risk premium哦
感謝您的提問，如果覺得答疑有用的話，記得點(diǎn)贊采納哦～
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追問
那就對(duì)了嘿嘿嘿，說明這題錯(cuò)了吧？confirm一下
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追答
capm模型計(jì)算里面的 rp都是指的單價(jià)，不然的話他給你的題目用不到貝塔，考察公示就沒有意義了哦
平時(shí)我們說的rp都是指的是總的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，比如說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，等等；因?yàn)槎ㄐ苑治鰰r(shí)候的溢價(jià)，再考慮單價(jià)的話就沒法分析問題了哈～
還是要結(jié)合具體題目分析的
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