歡同學(xué)
2023-10-23 20:59不是說可轉(zhuǎn)債是凈的long γ跟Vega么?這兩個指標(biāo)也能通過再對沖?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-24 10:11
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同學(xué)你好,這里的net指的是在正常波動下,小幅波動下。只有當(dāng)題目強調(diào)是劇烈波動的時候,才會考慮rehedge,也就是把gamma也對沖至中性。
一般情況下按照net gamma vega來理解就行了
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