小同學(xué)
2023-10-23 21:18老師,我看中文教材說copula函數(shù)假定收益率是服從正態(tài)分布,結(jié)合這道題,是不是把橢圓分布mapping成了正態(tài)分布然后求相關(guān)性?還有一個解析里沒明白的就是marginal和聯(lián)合分布在這種情景下需要怎么區(qū)分,請解答謝謝老師
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1個回答
黃石助教
2023-10-27 16:31
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同學(xué)您好。同學(xué)方便上傳一下具體的題目哈。FRM二級學(xué)習(xí)的是高斯copula,是通過標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的反函數(shù)來進(jìn)行mapping的。當(dāng)然,copula并不局限于高斯copula,其它諸如t-copula、Archimedian copula等等也都是常用的哈。
