路同學
2023-10-23 21:51這個題問的是計算VaR的置信水平與回測力度的關(guān)系,那回測的置信水平和回測力度的關(guān)系如何?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-27 16:34
該回答已被題主采納
同學您好?;販y的置信水平和回測的勢(power)就跟一級定量分析中學習的假設檢驗內(nèi)容一樣:假設檢驗的顯著性水平越低(置信水平越高)、犯type I error的概率越小,犯type II error的概率越大,power of test越低;反之亦然。這個是非常傳統(tǒng)的統(tǒng)計學結(jié)論。一般研究者都是設定一個確定的顯著性水平,控制犯一類錯誤的概率;二類錯誤發(fā)生的概率很難量化,所以一般不作限制。
