Xiaott
2023-10-23 22:48選項b的正確表述是什么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-27 16:39
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同學(xué)您好。我們知道VaR的置信水平越高,回測檢驗的power就越低、犯二類錯誤的概率也就越大。因此,99% VaR更不容易被拒絕、即使模型錯誤也會有較高的存?zhèn)蔚目赡?。B的正確表述是The 95% VaR model is more likely to be (correctly) rejected than the 99% VaR model。
