趙同學(xué)
2023-10-23 22:58請問損失在CCP中如何分布？A "loss waterfall" is a mechanism typically associated with a central counterparty (CCP);
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-23 23:08
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同學(xué)你好，loss waterfall的分布我們考試并不需要了解研究，如果非要說他的分布情況應(yīng)該關(guān)注于違約概率和損失情況，在證券化產(chǎn)品里面，高級層作為最上層的違約概率最低損失最??；而equity作為最下層，違約概率最大，損失最大。（另外分布與CCP無關(guān)，只和產(chǎn)品特點(diǎn)有關(guān)）
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