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2023-10-24 01:04老師好，可以麻煩再展開一下即期利率和遠期利率的區(qū)別，在不同概念中的應(yīng)用，以及有可能出哪些題嗎？ 這部分知識有點掌握的不好
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1個回答
Danyi助教
2023-10-24 10:50
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同學你好，
spot rate:從0時刻開始的，比如0-1就是S1（一年期利率）,0-2就是S2（兩年期利率）
forward rate:是站在未來的一個時間點，然后延續(xù)一段時間之間的利率。比如1-2（一年以后的一年期利率），2-3（兩年以后的一年期利率）
基本主要考察兩個利率之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系，見下圖公式。
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追問
所以spot rate是到n年為止的，每年的利率對吧？
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追答
是的，理解正確
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