Cynthia
2023-10-24 10:52老師好 為什么給了treasury strips就相當于給了spot rate呀 這個能給我舉個例子怎么算的嗎
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1個回答
Adam助教
2023-10-24 17:44
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同學(xué)你好,
首先spot rate是零息債券的YTM。這是spot rate的定義。
其次strip是一種零息債券,比如5年期的strip價格是94,這說明94*(1+R)^5=100,這樣就能求出R,也就是零息債券的YTM,即5年期的spot rate。
