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2023-10-24 11:39判斷eurodollar是long還是short，可不可以根據(jù)分子結(jié)果的正負(fù)號呢？ 當(dāng)分子為正時候，short eur, 分子為負(fù)時，long eur?
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1個回答
Adam助教
2023-10-24 17:49
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同學(xué)你好，
對于利率衍生品的對沖，是可以根據(jù)符號來判斷，但是非常容易出錯?！静⒉皇欠肿邮钦?fù)】。
而且其分母是eurodollar futures，這是一個非常特殊的產(chǎn)品，利率和價(jià)值反向變動。
這題是：組合的DV01+N*期貨的DV01=0
105682+N*25=0
算出來N是負(fù)的。
表示賣出期貨。
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