Hygge
2023-10-24 11:46套利不應該是期初買入期末賣出?這里指的是期初買入期初立刻賣出?所以net inflow 是在start period?然后由于套利導致A、B價格在期末趨同對嗎?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-27 11:43
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
這個題目問的是net inflow of funds發(fā)生在什么時候,正是因為有定價不合理產(chǎn)生了利差于是又套利空間,然后套利行為會使得價差趨于0
選C,指的是期初可以確定net inflow,它是一個確定的金額,也是一個無風險的利潤
而你說的期初買入期末賣出,或者反過來期初賣出期末買入,都可以是套利的過程
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
-
追問
net inflow就是可以套利的價差對嗎?謝謝老師耐心回復
-
追答
嗯嗯,你說的對
不用客氣
