185****0520
2023-10-24 15:49哈羅，請(qǐng)問(wèn)Q6的下一步如何套利呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-25 17:39
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同學(xué)你好，
因?yàn)檫@里債券的credit spread是7%-2.5%=4.5%，那么買(mǎi)債券的投資者就可以獲得4.5%的收益；
同時(shí)，買(mǎi)一個(gè)CDS來(lái)對(duì)沖買(mǎi)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)，CDS的credit spread是4.25%，表示買(mǎi)這個(gè)保護(hù)需要花費(fèi)4.25%。
因此綜合一下，盈利0.25%
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