歡同學(xué)
2023-10-24 16:21為什么在一級(jí)里講delta-normal算VAR(bond)=|-D*P|VAR(利率)。但在這里沒(méi)有考慮P呢?還是默認(rèn)P就是position?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-27 16:54
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同學(xué)您好。這里200m就是P哈。這里整套例子都有一個(gè)隱含假設(shè),就是債券是平價(jià)發(fā)行的。
