鄭同學
2023-10-24 17:47這個題CTD不變的是future price后面那部分,只有bond price是變的,A選項雖然bond price降得少,但還是降了,D選項雖然bond price升得少,但還是升了,降了不應(yīng)該比升的更應(yīng)該成為CTD嗎?
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1個回答
Adam助教
2023-10-24 17:55
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同學你好,這是兩種情況啊。
A是說利率水平上升的情況,得出應(yīng)該選什么樣的債券作為CTD?!続分析錯了】
而D說的是利率水平下降的情況,應(yīng)該選擇什么樣的作為CTD。
怎么能將這兩種情況放在一起呢。
