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2023-10-24 18:29可以講一下啞變量陷阱嗎？有點(diǎn)混亂了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-26 11:03
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同學(xué)您好。對(duì)于啞變量陷阱，考試只需要同學(xué)掌握概念，不需要深入了解背后的原理。總而言之，比如我們考慮四個(gè)季度，各自賦予一個(gè)啞變量，I1, I2, I3, I4（例：I1 = 1 if in quarter 1, 0 otherwise）。此時(shí)跑季節(jié)性時(shí)間序列的模型，如果：1). 代表四個(gè)季度的四個(gè)啞變量全部被包含在模型中，以及2). 模型存在截距項(xiàng)，則出現(xiàn)嚴(yán)格完全共線性（Strict multicollinearity/perfect collinearity），模型參數(shù)無法被估計(jì)，這種情況被稱作啞變量陷阱。以上兩個(gè)條件任意取消一個(gè)都不會(huì)觸發(fā)啞變量陷阱（只引入三個(gè)啞變量，或四個(gè)啞變量全部引入但去掉截距項(xiàng)）。至于啞變量陷阱的具體理論，需要同學(xué)有多元線性回歸的矩陣表達(dá)基礎(chǔ)，感興趣的話詳見下圖。簡單來說這個(gè)問題的根源就是當(dāng)以上兩個(gè)條件都存在的情況下，模型中的截距項(xiàng)是模型中啞變量的線性表出。
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