安同學(xué)
2023-10-24 18:46我不太理解投資金額和coefficient 的關(guān)係，為什麼可以直接相乘經(jīng)調(diào)整後的Coefficient?所有Cofficient加總就必然是投資金額嗎？
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-24 22:39
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同學(xué)你好，加總之后一定是總的投資金額。這一點老師上課講義里面有講到的，不是說回歸系數(shù)加總，需要經(jīng)過一定的調(diào)整哦。實際上就是在解釋組合收益率的來源：在市場組合上投資貝塔，在無風(fēng)險資產(chǎn)上投1-貝塔，價值策略做空和做多相同的數(shù)量貝塔2，成長型策略做空做多相同的數(shù)量貝塔三等等這樣的，你可以參考講義上的dynamic risk factor，里面有更詳細(xì)的講解哦～
感謝您的提問，如果覺得答疑有用的話，記得點贊采納哦～
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