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2023-10-24 20:07考試會出這種題嗎？這就是個加權平均是嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-26 11:10
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同學您好。是可能會這么考的。用蒙特卡洛模擬法給期權進行定價，一般都是假設股價服從風險中性下的某些過程（最常用的即幾何布朗運動），然后進行股價的模擬。比如當前股價 = 50，我通過模擬可以得到一年后比如5,000個可能的結果{S_1, S_2, ..., S_5,000}。然后我再根據(jù)期權的執(zhí)行價格、算出每個結果下期權的payoff。將這些payoff取平均滯后再按無風險利率折現(xiàn)回來就可以了。這里無非就是好幾個分析師都在做蒙特卡洛模擬，最后將結果匯總了。
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追問
那這個payoff就是把所有的路徑進行加權平均了嗎？然后再折現(xiàn)？這里的加權平均是用數(shù)量做權重的？就是這個加權的原理是什么？
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