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2023-10-24 20:40Module 7-書(shū)P298-Summary 最后一點(diǎn)-為什么a rise in expected forward rates會(huì)增加the present value of floating payments？難道不應(yīng)該是減少嗎？這個(gè)利率不是在分母上嗎？計(jì)算floating payments的現(xiàn)值公式是哪個(gè)？書(shū)上第幾頁(yè)，請(qǐng)截圖？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
expected forward rate指的是：預(yù)期的未來(lái)市場(chǎng)利率，對(duì)應(yīng)互換合約中的浮動(dòng)利率
如果expected forward rate上升，那么未來(lái)互換合約交換的浮動(dòng)利率上升，對(duì)應(yīng)的交換的浮動(dòng)金額上升，于是交換的浮動(dòng)金額在期初時(shí)刻的現(xiàn)值也會(huì)上升
可以查看原版書(shū)P310/311/312的內(nèi)容，如下截圖所示
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以上截圖在P298summary的接下來(lái)幾頁(yè)
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