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2023-10-24 20:46蒙特卡洛模擬對數(shù)據(jù)沒有要求嗎？他在Var里發(fā)揮什么作用？屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法？
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1個回答
黃石助教
2023-10-26 10:50
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同學您好。同學這里說的“要求”具體是指什么要求，方便詳細說一下。蒙特卡洛模擬可被用于計算VaR值，通過模擬出成千上萬條資產(chǎn)價格演變的路徑，最終我們可以獲得一個資產(chǎn)價格的分布，而該分布的分位數(shù)就是VaR值。蒙特卡洛模擬在原版書上是獨立于參數(shù)法和非參數(shù)法之外的第三種方法。不過學術界一般認為蒙特卡洛模擬更接近于非參數(shù)法。
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追問
那這個蒙特卡洛模擬風險中性是應用在哪兒
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追答
同學您好。風險中性體現(xiàn)在上一條回答中“模擬出成千上萬條資產(chǎn)價格演變的路徑”這句話里。模擬的時候通常假設資產(chǎn)價格的連續(xù)復利期望收益率為無風險利率。
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