Xiaott
2023-10-24 21:09這道題請(qǐng)老師講一下。解析中為什么要除以1.02呢？也沒(méi)說(shuō)要折現(xiàn)啊
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-24 21:43
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同學(xué)你好，這里的1.02就是1+2%，也就是圖里面的1+i，本質(zhì)上是將利率變成一個(gè)百分比的形式。
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追問(wèn)
之前求解利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的時(shí)候，用得就說(shuō)正常到利率變動(dòng)基點(diǎn)，沒(méi)有用變動(dòng)百分比啊，為什么這個(gè)公式要變?yōu)榘俜直刃问剑?br/>
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追答
同學(xué)你好，這里原版書(shū)有講這個(gè)公式的，這里面的利率變動(dòng)就是要求是一個(gè)相對(duì)變化。如果我們把約等于后面的式子乘上P,左邊就是ΔP，右邊就是解析A里面最后的那個(gè)式子。
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