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2023-10-24 21:13蒙特卡洛模擬出來的是價(jià)格還是分布？在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型那一章都哪里用了蒙特卡洛模擬？都模擬的是什么？麻煩總結(jié)一下
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-26 15:17
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同學(xué)您好。蒙特卡洛模擬是模擬未來資產(chǎn)價(jià)格的走勢(shì)，比如當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格 = $50，根據(jù)一些對(duì)資產(chǎn)價(jià)格演變的假設(shè)，我們可以通過發(fā)射隨機(jī)數(shù)來構(gòu)建成千上萬個(gè)下一期的資產(chǎn)可能取到的價(jià)格，比方說{$52.3, $53.5, $46.7, $50.9, ...}。這些模擬出來的價(jià)格構(gòu)成了一個(gè)分布，我們可以通過這一分布去研究很多事情，比如衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算等等。估值與風(fēng)險(xiǎn)模型中主要是在VaR的計(jì)算部分降到了蒙特卡洛模擬。這種情況下模擬的是資產(chǎn)、組合的價(jià)格路徑。
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