Xiaott
2023-10-24 21:16這道題請老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢?不是利率變化越大久期影響越大么
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-24 21:51
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同學(xué)你好,這里要從折現(xiàn)的角度來思考這個問題,在利率很低的情況下,每一期的現(xiàn)金流折現(xiàn)回去的值越大,即使利率只是小幅度變化,較低的整體利率水平意味著較大的現(xiàn)值利差。使得資產(chǎn)負(fù)債之間的久期缺口影響更加明顯。
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