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2023-10-24 21:25但這個(gè)概率分布不是必須正態(tài)分布是嗎？如果換成蒙特卡洛這個(gè)三選不選？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-26 15:23
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。蒙特卡洛模擬一般都是用的正態(tài)隨機(jī)數(shù)，這是因?yàn)?：正態(tài)分布在使用和操作上的簡(jiǎn)便性，以及2：目前主流的資產(chǎn)價(jià)格過(guò)程模型基本都是基于布朗運(yùn)動(dòng)進(jìn)行建模，而布朗運(yùn)動(dòng)本身是一個(gè)服從正態(tài)分布的變量，W(T) ~ N(0, T)，dW ~ N(0, dt)，所以建模資產(chǎn)價(jià)格的過(guò)程也都是基于正態(tài)分布，或者根據(jù)正態(tài)分布調(diào)整后得到的對(duì)數(shù)正態(tài)分布來(lái)做的。
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追問(wèn)
所以如果是蒙特卡洛的話，3要選？
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追答
同學(xué)你好。是的哈。加油~
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