孫同學(xué)
2023-10-24 22:09最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)optimal level of active risk代表什么呀? 為什么說(shuō)它是最優(yōu)的呀？學(xué)著后邊往前邊，實(shí)在想不起來(lái)了，謝謝老師!
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-25 11:17
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你好，使用基準(zhǔn)和主動(dòng)管理組合構(gòu)建出一個(gè)新的組合，使得這個(gè)新組合的sharp ratio最高，在sharp ratio最高的情況下，新組合最大承擔(dān)的active risk就是optimal active risk
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