Xiaott
2023-10-24 22:45老師,這道題請講解一下。公式是怎么來的呢?在課件的哪里提到了呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-25 10:00
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同學你好,
這里采用的是一個在包含大量同特征貸款的信貸組合中近似計算UL的方法,公式是根據課上講到的一些標準公式推導而來。公式的推導詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
