靜同學(xué)
2023-10-25 11:541、老師我一直都不是特別清晰F-statistic significance是指什么？157.699是要和critical value比較大小嗎？2、29題怎么做 謝謝
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-25 17:30
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同學(xué)你好。
1）F-statistics是F檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量，significance of F是P-value。這與t檢驗(yàn)是對應(yīng)的。F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與關(guān)鍵值進(jìn)行比較，significance of F與顯著性水平進(jìn)行比較。
2）29題，這題考察DF檢驗(yàn)單位根。根據(jù)表2t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量或significance of t都可以進(jìn)行判斷，下面以significance為例進(jìn)行說明。
DF檢驗(yàn)是將原AR模型進(jìn)行一階差分得到xt-xt-1 =b0+(b1 –1) xt-1+εt ，然后檢驗(yàn)系數(shù)（b1-1）是否顯著不等于0，如果顯著不等于0，說明Xt沒有單位根；如果不顯著不等于0，說明Xt存在單位根。
根據(jù)表2，發(fā)現(xiàn)第一個(gè)變量的時(shí)間序列的P-value（0.1123）大于顯著性水平（5%），因此判斷它存在單位根。后面兩個(gè)P-value均小于5%，說明不存在單位根。因此得到結(jié)論因變量存在單位根，自變量不存在單位根。
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