我同學
2023-10-25 12:50老師,想問一下這里的SRm是不是就是CML的斜率,講的都是市場,而夏普比率所講的就是自己創(chuàng)造的一個投資組合
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1個回答
黃石助教
2023-10-26 17:12
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同學您好。廣義上來看,夏普比率就是衡量一個投資組合的每單位總風險下所獲得的超額收益(超出無風險收益的部分)。我們當然可以對市場組合也計算Sharpe ratio,算出來的Sharpe ratio就是CML的斜率。
