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2023-10-25 13:53FRA的題如何確定哪天是settlement?為什么有時候要折現(xiàn)到0時刻,有時候又不是?
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1個回答
Adam助教
2023-10-25 18:35
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同學(xué)你好,看具體問法呀what is the settlement on the FRA?。
T2時刻是理論上利息差發(fā)生的時間點。
將利息差折現(xiàn)到T1,表示的是FRA的settment,或者叫payoff。
0時刻是在求FRA的價值。
