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2023-10-25 14:33請(qǐng)問(wèn)老師這道題為什么不能用 Mean and standard deviation of credit losses的公式計(jì)算呢?sigma=(p-p^2)^-2*(L*(1-R))呢
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-30 10:45
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同學(xué)你好。注意這里求的是unexpected loss哦。Unexpected loss = worst-case loss (這里是99%置信水平,故選用99% VaR) - expected loss。
