歡同學(xué)
2023-10-25 17:50煩請老師告訴我為什么我做的(如圖)不對?因為有一道題也很像,但那道題就是這個思路,把整個組合的delta求出來,再對底層資產(chǎn)的VAR進行計算后相乘。而且我覺得從底層資產(chǎn)stock這個層面考慮相關(guān)系數(shù)是不是更合適?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 17:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是很清楚delta的方法,因為var組合的計算,默認在miu=0的時候才可以用哦
-
追問
老師,這兩道都沒說U=0,為什么解題思路完全不一樣?
-
追答
你兩個標的資產(chǎn)都不一樣的啊,第一個題目,組合的delta不能夠直接相加的,因為你的delta意義是期權(quán)價格對標的資產(chǎn)價格的變動,相加沒有意義
