歡同學(xué)
2023-10-25 18:54為啥要對(duì)收益率進(jìn)行回測(cè)啊，我們回測(cè)不是講的對(duì)var回測(cè)么？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-29 22:59
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同學(xué)您好。VaR的計(jì)算就是基于過去一段時(shí)間內(nèi)的收益和損失數(shù)據(jù)的，通過對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的收益率進(jìn)行回測(cè)，我們可以找到超過VaR值的損失的個(gè)數(shù)、對(duì)其進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)（也就是回測(cè)檢驗(yàn)）。
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