歡同學(xué)
2023-10-25 19:35單看ATM這點(diǎn)的兩邊的線,不就是兩個(gè)假笑么(只是一個(gè)往左假笑,一個(gè)往右假笑)
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-29 23:14
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同學(xué)您好。Smile/Smirk/Frown是針對(duì)一整條implied volatility線整體來(lái)說(shuō)的哈,沒(méi)有說(shuō)以ATM option為中心、將implied volatility線切成兩半、兩邊分開(kāi)來(lái)看哈。對(duì)于ATM currency options,OTM currency options(不論put還是call)的implied volatility是更高的,整體展現(xiàn)出volatility smile的特征。
